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2020年6月4日 國際財經

日監管機構首次警告銀行投資CLO風險

日本監管機構首次就投資於海外證券化公司貸款的風險向日本銀行機構發出警告。

《華爾街日報》報道,日本央行和金融廳首次就貸款擔保證券(CLO)作全面評估,並於報告指出,日本銀行機構在被打包為CLO的公司債國際市場上,共持有近20%的份額,其中逾五成屬於一家銀行,即代表農業和漁業合作社管理資產的日本農林中央金庫(Norinchukin Bank)。該市場總規模為7500億美元。

報告稱,投資於CLO可能會削弱銀行的資本緩衝。即使銀行不打算將其出售,但若信用評級被下調、導致市場出現巨大的價格波動,則仍存在減值風險。

報告又提到,日本金融機構持有的逾99%的CLO評級為AAA,相比之下,美國銀行機構和英國銀行機構的這一比例分別為77%和50%。

 

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