2024-02-21 00:00

私募基金程式狂沽罰停賽3日靈均60秒掟26億亂市 滬深交所譴責

內地有私募基金因利用自動程式集中大量「沽貨」而遭暫停交易兼被公開譴責。深交所及上交所宣布，基於寧波靈均投資管理（寧波靈均）在內地龍年首個交易日、即2月19日，以自動程式於1分鐘內在深、滬兩個市場，合共沽出了約25.67億元（人民幣．下同）股票，影響到正常交易秩序，故對寧波靈均實施暫停交易措施，並對其作出公開譴責。

拖累深證成指快速下挫

深交所官網披露，於2月19日在交易監控中發現，當日正式開市後的42秒內，寧波靈均名下多個證券賬戶，通過電腦程式自動生成的交易指令，於短時間內集中大量「沽貨」，賣出深市股票合計13.72億元，認為前述交易行為造成深證成指快速下挫，影響了正常交易秩序，構成《深圳證券交易所交易規則》第6.2條第六項規定的異常交易行為。

上交所則指寧波靈均以交易程式，僅僅用了1分鐘就賣出了總值約11.95億元的滬市股票，影響正常交易秩序，違反了《上海證券交易所交易規則》第7.2條第（六）項「通過計算機程序（電腦程式）自動生成或者下達交易指令進行程式化交易，影響本所系統安全或者正常交易秩序」之規定。

年內多次異常買賣被警告

針對靈均投資相關行為，深交所決定從2月20日起至2月22日止，對寧波靈均名下相關證券賬戶採取限制交易措施，限制在期間內買賣深交所上市交易的所有股票，並啟動對寧波靈均公開譴責紀律處分的程序。上交所作出同樣決定，從2月20日起2月22日止，對寧波靈均管理的相關產品，連續實施暫停投資者賬戶交易的監管措施，及予以譴責。

深交所還指出，今年以來，寧波靈均名下證券賬戶已多次因異常交易行為而被採取書面警示等監管措施，但其仍未改正，繼續發生異常交易行為。針對相關事件，深交所表示，將會按照中國證監會的統一部署，堅決落實監管要「長牙帶刺」、有棱有角的要求，堅守監管主責主業，並持續加強交易監管，對影響市場正常交易秩序、損害投資者合法權益的違法違規行為，始終保持嚴的基調和「零容忍」的高壓態勢，快速反應、重拳出擊。

綜合內媒報道，寧波靈均資成立於2014年，目前外部客戶資產管理規模，據報超600億元，與九坤、幻方、明汯並稱為內地程式交易私募界的「四大天王」。