2018-08-14 00:00

ALGO淺談 陳文瀚

A股後市波動 博反彈要等等

近日注意到上海融資餘額並未因為上證指數反彈而回升，反映投資者仍不願意借孖展入市，市場氣氛審慎，不利大市反彈。話雖如此，但可否將之量化？即融資餘額回升多少才有利後市？融資餘額對沽貨離場有何啟示？本欄今日就以融資餘額的日線RSI對上證指數作回溯測試。 回溯測試條件： 1.當融資餘額RSI升穿20水平時買入上證指數； 2.當融資餘額RSI跌穿80或35水平時賣出上證指數。 也許你會問為何賣出條件有兩個？跌穿80水平可為升浪尾聲，而跌穿35水平可為假反彈後再跌，兩者功能並不一樣。結果發現，自2015年以來，共有8宗交易，5宗獲利，賺錢率為62.5%，年回報（CAGR）為4.7%，而Buy & ...

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