利用DMI測量標指獲利機率

本欄此前介紹過—兩個相對利淡恒指後市的月線指標：MACD及阿隆（Aroon）交易系統。那麼美股又如何呢，是否仍會升不見頂呢？今次筆者將用上月線Directional Movement Index（DMI）來回溯測試標普500指數。DMI指標由三條線組成，分別為ADX、DI+及DI-。是次我們只會用上DI+及DI-， DI+量度價格上漲，而DI-則量度價格下跌。回溯測試條件： 1.當月線DI+升穿DI-時買入標指 2.當月線DI+跌穿DI-時賣出標指結果發現，30年以來，共有16宗交易，12宗獲利，賺錢率達75%；年回報CAGR為7.4%，高於Buy & Hold的7.1%，分別看似不大，但 ...

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