2018-08-02 00:00
ALGO淺談 陳文瀚
阿隆指標測試投資訊號
本欄上周介紹過月線MACD交易系統,而7月剛剛過去,恒指最終無法扭轉系統發出的賣出訊號。筆者是次又要介紹另一個瀕危的交易系統,這就是月線阿隆(Aroon)系統。阿隆指標是由Tushar Chande於1995年開發,主要用於顯示股價是否在趨勢之中,以及趨勢力度之強弱。Aroon是梵文,意即晨光,反映阿隆指標能於趨勢形成之初給予顯示。阿隆指標分成上線及下線,筆者現把上線減去下線,結合成阿隆震盪指標,方便應用。
回溯測試條件:
1.當月線阿隆震盪指標升穿-40時買入恒指;
2.當月線阿隆震盪指標跌穿40時賣出恒指;
結果發現,1995年以來共有6宗交易,全勝,賺錢率達100%;年回報CAGR為8. ...
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