趨勢交易系統添勝算

一般來說，趨勢（Trend Following）交易系統的特性為賺錢比率（Winning %）較均值回歸（Mean Reverting）交易系統低，但平均每宗交易的賺錢幅度較大，而最大回落（Max Drawdown）則較均值回歸交易系統大，但有時也有異類出現。今日就讓筆者介紹一個賺錢比率高，賺錢幅度大，最大回落小，而且極其簡單的趨勢交易系統。回溯測試條件： 1）當周線MACD Signal線升穿0時買入標普500指數； 2）當周線MACD Signal線跌穿0時賣出標普500指數；結果發現於過去20年間，共有7宗交易全勝，賺錢比率為100%；年回報率CAGR有6.5%，較Buy & ...

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