交易系統參數太多未必好

本欄至今跟大家分享的交易系統多是簡單，不會有太多需要優化（optimize）的參數（variables）。筆者一向建議交易參數不應太多，參數過多一來容易出現過度擬合（overfitting），二來增加優化時間。當然，有讀者會認為電腦速度愈來愈快，再多參數也不成問題。今日就讓我們來探討優化時間這個議題。若要優化3條平均線的長度各由1，2，3……到100，看哪3個長度有最佳表現，那總共有100×100×100=100萬個不同組合，4條平均線則再乘100至1億個組合。暴力攻擊1億組合需11.6日對於不太複雜的系統，現今的電腦大約1秒可做100個組合。暴力攻擊（brute force ...

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