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2016年8月31日

【信報月刊】社交媒體搜集輿論數據炒股

社交媒體應用廣泛,一方面是民眾發表輿論、將情緒推波助瀾的平台;但另一方面如果能運用得宜,靠大數據分析就可以掌握社會輿論動向,有助在瞬息萬變的投資市場趨吉避凶。現時無論是中國的騰訊、香港的慧科(Wisers),還有外國很多初創企業,都正收集整理網上海量即時新聞和Twitter等社交媒體的訊息,希望幫助股民從中捕捉投資機會。

在互聯網資訊爆炸的年代,能夠捉緊輿論導向和股民不理性的傳播情緒,比仔細分析財務報表更容易成為贏家。麻省理工學院教授Andrew Lo的研究團隊今年4月發表研究報告,該研究分析過去7年共390萬條與股票投資相關的帖文,指出如果Twitter正面情緒指數每增加一個標準差(standard-deviation),資產投資回報亦會相應增加0.62%。其中一名參與研究的成員更表示,未來將可藉Twitter帖文預測後市表現,以便投資者預先進行風險管理。

事實上,在美國多年前已經有不同追蹤投資者和市場情緒的交易所買賣基金(ETF)上市(表一),部分在過去4年間更有近100%的升幅,表現不比標普500指數遜色。

分析關聯度 洞悉投資趨勢

Twitter平均每分鐘就新增40多萬條帖文,一般股民要發掘到有用的帖文談何容易。近年外國不少FinTech初創企業(表二),透過大數據分析技術(big data analytics),在社交媒體、新聞網站等數以億計的內容中,整理出有系統的財經資訊和不同股票的最新情緒走向。

本刊透過電話訪問其中一家來自英國的初創企業CityFALCON創辦人Ruzbeh Bacha,他形容CityFALCON平台提供的服務就像財經新聞版Facebook,根據用家的喜好和習慣,在頁面彈出所選股票的即時新聞動態(news feed),讓用家在投資決定時作為參考。

他表示,平台有兩個主要功能。第一是分析每條訊息對每名用家的關聯度,制定出「CityFALCON分數」。用家先選取追蹤個別股票的新聞,系統便會在數以萬計的新聞、Twitter帖文中,推送與用家最相關30條訊息,並評定「分數」。「即使同一條訊息都會因為來源、用家的投資組合和習慣等因素,出現不同分數,用家其後可按需要詳細了解背後原委,以便作出更佳的投資決定。」

第二是洞悉投資界的熱門趨勢(Trending)。Ruzbeh表示,系統會統計不同行業和股票在網上平均的出現次數,如果某行業或股票突然成為網絡焦點,便會提示用家留意,並同時會列出相關的熱議訊息和新聞,供用家作投資參考。

節錄自9月號《信報財經月刊》
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