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Alex Bryan

Morningstar 北美被動式策略研究總監

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勿捕捉主動與被動基金表現

在本文的第一部分,我們設定了測試Dunn's Law的場景。這次我們會看測試結果。 測試的結果表明, ... 全文

ETF2018年3月29日

主動基金特定期間表現較好

Morningstar的主動/被動晴雨表(active/passive barometer)和其他研 ... 全文

ETF2018年3月22日

投資ETF 避免3種常見錯誤

避免錯誤比識別出色的投資理念更容易,而且通常更重要。投資者可以通過避免高昂費用、風險過高或建構不善的 ... 全文

ETF2018年3月15日

多樣性基金礙競爭 理據不足

學術界最近出現一系列研究指出,機構投資者分散投資於同一行業內的股票會阻礙競爭,但理據並不充份。 在本 ... 全文

ETF2018年2月22日

基金多樣式投資影響競爭?

近期,學術界出現一系列環繞此題目的研究──共同擁有權(common ownership,形容機構投資 ... 全文

ETF2018年2月15日

聰明啤打基金不一定聰明

「聰明啤打」策略是指經過挑選證券、採用特別的權重方法或混合兩者,以試圖跑贏市場或實現特定目標(如提高 ... 全文

ETF2018年1月18日

低波動性策略提供更佳回報

Morningstar早前在芝加哥舉行年度ETF投資會議,我與講者之一的MSCI美洲股票應用研究主管 ... 全文

ETF2017年10月5日

投資小型股 精選策略顯優勢

在本欄8月31日「持重低市值證券增強因子影響力」一文中,我們研究了價值因子和波動率因子在小型投資組合 ... 全文

ETF2017年9月28日

持重低市值證券增強因子影響力

單靠傾向小型股並不能改善投資組合的長期表現。在歷史上,小型股票或比大型股票有少許回報優勢,但那輕微的 ... 全文

ETF2017年8月31日

不宜只專注股息

股息可能不如想像中重要。【表一】所示,高收益的股票長期跑贏低收益的股票,但那並不代表股息和回報有因果 ... 全文

ETF2017年8月10日

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