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2018年4月12日

蔡俊傑 ETF

蔡俊傑: 亞洲ETF市場3月回顧

彭博巴克萊將人民幣債券納入全球指數;3月份RQFII ETF的資產淨流出為15億人民幣;韓國有21隻ETF上市。

ETF行業要聞

1)彭博巴克萊將人民幣計價中國國債和政策性證券納入全球指數

2018年3月23日,彭博宣布,將會由2019年4月開始,把人民幣計價的中國國債和政策性證券,加入彭博巴克萊全球綜合指數、國際政府債券指數(Global Treasury Index)和新興市場本地貨幣政府指數(EM Local Currency Government Indices)。納入程序為期20個月,開始的比例因子為5%,其後每月遞增5%。在完成納入以後,該指數將包括386隻中國證券,佔該指數的5.49%權重(按2018年1月的數據計)。

不過彭博表示,在中國債券正式被納入其全球綜合指數前,中國監管機構必須進一步加強多項措施,其中包括:(1)實施券款對付結算,(2)實現跨投資組合之間配置大宗交易的能力,(3)澄清稅收政策。我們認為,是次中國在岸政府債券被納入國際債券指數,標誌着中國進一步開放其在岸資本市場。

2)RQFII ETF 動向──RQFII ETF於3月份錄得資金淨流出15億元人民幣

• RQFII ETF於3月份錄得資金淨流出,估計值為15億元人民幣(為月初總資產淨值的5%)。RQFII ETF於2018年2月的淨流出為40億元人民幣,年初至今的資金淨流出為58億元人民幣。

• 大部分資金淨流出來自南方富時中國A50 ETF(82822/02822)及華夏滬深300指數ETF(83188/03188),估計值約為10億元人民幣及5億元人民幣。

• 香港總資產淨值最高的A股ETF──iShares安碩富時A50中國指數ETF(02823/82823)於3月份繼續錄得顯著資金淨流出,估計值為9億元人民幣。該ETF於2月份錄得淨流出33億元人民幣,年初至今錄得淨流出約為78億元人民幣。

 

新上市ETF

1)景順在中國關閉3隻ETF

3月2日,景順長城關閉兩隻在上海證券交易所上市的ETF。兩隻ETF分別追蹤中証800食品飲料指數和中證醫藥指數。

3月20日,景順長城再關閉一隻在深圳上市、追蹤滬深300等指數的ETF。

2)建信、南方在中國推出兩隻ETF

3月7日,建信基金管理推出一隻追蹤創業板指數的ETF在深圳上市。

3月15日,南方基金推出一隻追蹤恒生中國企業指數的ETF在深圳上市。

計及以上ETF,在中國的上市ETF總數為167隻;54隻在深圳證券交易所上市,113隻在上海證券交易所上市。

3)Korea Investment、KIWOOM、Samsung、Dongbu、HI、KB、Shinhan、Mirae、 Hanwha, NH-Amundi在韓國推出21隻ETF

3月9日,Korea Investment在韓國推出一隻合成ETF,追蹤MSCI Mexico IMI 25/50 Price return Index。

3月16日,KIWOOM Asset Management推出3隻ETF,其中包括一對槓桿和反向ETF。3隻ETF均追蹤the F-KOSDAQ150 Index。

3月16日,Samsung Asset Management推出一隻追蹤恒生中國企業期貨指數的ETF。

3月20日,Dongbu Asset Management推出一隻追蹤KOSPI 200 Covered Call ATM Index的ETF。

3月23日,Samsung Asset Management推出一隻追蹤SGX Emerging Markets Futures Index的ETF。KB Asset Management推出一隻追蹤恒生中國企業期貨指數的ETF。

3月26日,HI Asset Management、KB Asset Management、 Shinhan BNP Paribas、Mirae Asset、Hanwha Asset Management及Samsung Asset Management分別推出了追蹤KRX 300 Index的ETF。KRX 300 Index於2018年2月成立,旨在反映在KOSPI和KOSDAQ市場上市的300隻股票表現。此為自由流通市值加權指數,設有一些與行業相關的上限標準和流動性篩選條件。

3月30日,Mirae Asset推出6隻ETF,分別追蹤FnGuide TOP10 Index、FnGuide Large Value Index、FnGuide Mid-Small Index、FnGuide Large Growth Index、FnGuide Mid-Small Value Index及FnGuide Mid-Small Growth Index。NH-Amundi Asset Management亦推出一隻追蹤KOSPI 200 Index的ETF。

計及以上ETF,在韓國的上市ETF總數增至349隻。

4)Bangkok Capital在泰國推出一隻ETF

3月27日,Bangkok Capital Asset Management在泰國推出一隻追蹤BCAP Mid Small Cap CG Index TR的ETF。

計及此ETF,在泰國的上市ETF總數增至17隻。

蔡俊傑

Morningstar

亞洲ETF研究總監

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