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2017年9月7日

蔡俊傑 ETF

蔡俊傑: 亞洲ETF市場8月回顧

ETF行業要聞

1)國企指數優化計劃,加入10隻紅籌股和民企股

恒生指數於2017年3月提出國企指數優化計劃,並於5月宣布紅籌股和民企股將有資格納入國企指數,惟未有更多細節。2017年8月17日,恒生指數宣布將加入10隻紅籌股和民企股及納入準則。

具體內容如下:
• 成份股數目:
  - 共10隻紅籌股及民營企業將加入恒生中國企業指數。指數內的H股數目將維持40隻。
  - 指數成分股總數將由40隻增至50隻。
• 挑選準則:
  - 民營企業定義:該企業並非H股或紅籌股的公司,超過50%營業收入(如不適用,則以其利潤或資產界定)來自     中國內地。
  - 對紅籌股及民營企業的額外挑選準則:
     上市時間:通過首次公開招股上市的公司為3年;或通過借殼上市的公司為6年。
     價格波幅:過去1個月、3個月和12個月的價格波幅須不高於恒生中國企業指數於相關時期的價格波幅的3倍。
     財務:公司在過去3個財政年度的盈利、經營活動所得現金流量淨值及現金紅利須為正數。
• 實施方式:
  - 從2018年3月起,新增的10隻紅籌股及民企股將會在12個月內,分5個階段加入恒生中國企業指數。定期指數調      整日的確實日期將會在2018年2月公布。
• 調整後的比重:
  - 新增的10隻紅籌股及民企股將佔國企指數的30.8%(以2017年6月30日的數據為基礎)。

2)RQFII ETF 動向──RQFII ETF在2017年8月錄得資金淨流入,估計值為11億元人民幣

• RQFII ETF於8月份錄得資金淨流入,估計值為11億元人民幣(分別為月初及月底總資產淨值的3%)。RQFII ETF於7月份有7億元人民幣資金淨流出,2017年首8個月錄得20億元人民幣淨流入。
• 大部分資金淨流入來自南方富時中國A50 ETF(82822,02822),估計值為15億元人民幣;華夏滬深300指數ETF(83188,03188)則錄得資金淨流出,估計值為4億元人民幣。
• 香港總資產淨值最高的A股ETF──iShares安碩富時A50中國指數ETF(02823)於8月份沒有明顯資金流向。該ETF在7月份錄得20億元人民幣資金淨流出,年初至今淨流出約54億元人民幣。

新上市ETF

1)KB、Samsung、Mirae及Hanwha在韓國推出9隻ETF

2017年8月1日,KB Asset Management在韓國推出一隻反向ETF,追蹤F-KOSDAQ 150指數的每日反向一倍表現。

2017年8月1日,Mirae Asset在韓國推出兩隻ETF,分別追蹤Morningstar Global Upstream Resources指數和Morningstar Exponential Technologies指數。

2017年8月10日,Samsung在韓國推出一隻ETF,追蹤S&P500 Dividend Aristocrats Covered Call(7.2% Premium)指數。

2017年8月31日,Mirae Asset在韓國推出3隻ETF,分別追蹤KOSPI指數、KOSPI LargeCap指數及KOSPI MidCap指數。

2017年8月31日,Hanwha Asset Magement在韓國推出一隻ETF,追蹤WISE ESG Leading Company指數。

2017年8月31日,KB Asset Management在韓國推出一隻槓桿ETF,追蹤F-KOSDAQ 150指數的每日正向兩倍表現。

計及此9隻ETF,在韓國的ETF上市總數增至299隻。

2)台新、富邦、國泰和復華在台灣推出9隻ETF

2017年8月10日,台新證券投資信託在台灣推出3隻ETF,分別追蹤MSCI台灣單日正向兩倍指數、MSCI台灣單日反向一倍指數以及MSCI中國指數。

2017年8月15日,富邦證券投資信託在台灣推出一隻ETF,追蹤富時發展歐洲指數。

2017年8月17日,國泰證券投資信託在台灣推出兩隻ETF,分別追蹤台灣指數公司低波動精選30指數及標普500低波高息指數。

2017年8月21日,復華證券投資在台灣推出3隻ETF,分別追蹤彭博巴克萊1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量5億美元產業10%上限指數、彭博巴克萊新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數,以及富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數。

計及此9隻ETF,在台灣上市的ETF數目為90隻,其中43隻為槓桿及反向ETF。

3)嘉實、華寶興業、易方達、國泰及華泰在中國推出6隻ETF

2017年8月3日,華寶興業基金在上海推出一隻ETF,追蹤中證銀行指數。

2017年8月7日,嘉實基金在上海推出一隻ETF,追蹤富時中國A50指數。

2017年8月11日,易方達基金在上海推出一隻ETF,追蹤中證全指證券公司指數。

2017年8月23日,嘉實基金在深圳推出一隻ETF,追蹤創業板指數。

2017年8月24日,國泰基金管理在上海推出一隻債券ETF,追蹤上證10年國債指數。

2017年8月28日,華泰証券資產管理在上海推出一隻貨幣市場基金。

計及此6隻ETF,在中國的ETF上市總數增至164隻。

2017年8月新上市ETF

 

蔡俊傑

Morningstar

交易所買賣基金(ETF)策略師

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