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Alex Bryan

Morningstar 北美被動式策略研究總監

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多元化因子捕捉時機 助減損失

(編者按:文章第一部分講及貝萊德一篇研究報告指出,有4種捕捉因子訊號可用,包括估值、動量、經濟景氣指 ... 全文

ETF2018年11月15日

捕捉時機還是不捕捉時機

投資的時機很難完全掌握。無論是退出市場,增持海外股票或某一板塊,抑或縮短時間風險,因應未來預測而調整 ... 全文

ETF2018年11月1日

策略性啤打債券ETF風險較高

在文章第一部分,我們談了買入策略性啤打債券ETF前須問的3個問題,餘下我們將續談其餘3個問題。 4) ... 全文

ETF2018年10月25日

買策略性啤打債券ETF前6問

傳統而廣泛的市值加權債券指數基金有很多效用。他們利用市場的集體智慧,收取低廉費用,交易成本往往較低, ... 全文

ETF2018年10月18日

市場波動是合理現象

歷史上,股票市場的波動性比公司收益的波動性更大,但市場不確定性可以證明這種波動性是合理的。 在芝加哥 ... 全文

ETF2018年8月30日

拆解多因子基金建構

在文章第一部分,我們討論了分析多因子基金的首3個步驟。以下我們會繼續討論餘下的兩個步驟。 基金如何結 ... 全文

ETF2018年7月19日

了解多因子基金 助有效運用

買入多因子基金的理念基本上是建基於投資組合多元化的概念。因子多元化具投資優勢的論點雖然簡單,卻不意味 ... 全文

ETF2018年7月12日

評估低波動基金的框架

長期來看,構建良好的低波動性股票基金能提供更好的抗跌力,亦能提供平穩的財富增長和更好的風險調整表現。 ... 全文

ETF2018年5月31日

勿捕捉主動與被動基金表現

在本文的第一部分,我們設定了測試Dunn's Law的場景。這次我們會看測試結果。 測試的結果表明, ... 全文

ETF2018年3月29日

主動基金特定期間表現較好

Morningstar的主動/被動晴雨表(active/passive barometer)和其他研 ... 全文

ETF2018年3月22日

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