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Alex Bryan

Morningstar 北美被動式策略研究總監

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了解多因子基金 助有效運用

買入多因子基金的理念基本上是建基於投資組合多元化的概念。因子多元化具投資優勢的論點雖然簡單,卻不意味 ... 全文

ETF2018年7月12日

評估低波動基金的框架

長期來看,構建良好的低波動性股票基金能提供更好的抗跌力,亦能提供平穩的財富增長和更好的風險調整表現。 ... 全文

ETF2018年5月31日

勿捕捉主動與被動基金表現

在本文的第一部分,我們設定了測試Dunn's Law的場景。這次我們會看測試結果。 測試的結果表明, ... 全文

ETF2018年3月29日

主動基金特定期間表現較好

Morningstar的主動/被動晴雨表(active/passive barometer)和其他研 ... 全文

ETF2018年3月22日

投資ETF 避免3種常見錯誤

避免錯誤比識別出色的投資理念更容易,而且通常更重要。投資者可以通過避免高昂費用、風險過高或建構不善的 ... 全文

ETF2018年3月15日

多樣性基金礙競爭 理據不足

學術界最近出現一系列研究指出,機構投資者分散投資於同一行業內的股票會阻礙競爭,但理據並不充份。 在本 ... 全文

ETF2018年2月22日

基金多樣式投資影響競爭?

近期,學術界出現一系列環繞此題目的研究──共同擁有權(common ownership,形容機構投資 ... 全文

ETF2018年2月15日

聰明啤打基金不一定聰明

「聰明啤打」策略是指經過挑選證券、採用特別的權重方法或混合兩者,以試圖跑贏市場或實現特定目標(如提高 ... 全文

ETF2018年1月18日

低波動性策略提供更佳回報

Morningstar早前在芝加哥舉行年度ETF投資會議,我與講者之一的MSCI美洲股票應用研究主管 ... 全文

ETF2017年10月5日

投資小型股 精選策略顯優勢

在本欄8月31日「持重低市值證券增強因子影響力」一文中,我們研究了價值因子和波動率因子在小型投資組合 ... 全文

ETF2017年9月28日

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