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Alex Bryan

Morningstar 被動型基金研究總監

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低波動性策略提供更佳回報

Morningstar早前在芝加哥舉行年度ETF投資會議,我與講者之一的MSCI美洲股票應用研究主管 ... 全文

ETF2017年10月5日

投資小型股 精選策略顯優勢

在本欄8月31日「持重低市值證券增強因子影響力」一文中,我們研究了價值因子和波動率因子在小型投資組合 ... 全文

ETF2017年9月28日

持重低市值證券增強因子影響力

單靠傾向小型股並不能改善投資組合的長期表現。在歷史上,小型股票或比大型股票有少許回報優勢,但那輕微的 ... 全文

ETF2017年8月31日

不宜只專注股息

股息可能不如想像中重要。【表一】所示,高收益的股票長期跑贏低收益的股票,但那並不代表股息和回報有因果 ... 全文

ETF2017年8月10日

因子投資者面對行業風險

進行因子投資很容易令投資者持重某些行業。一般來說,因子投資策略有系統地尋找具歷史上風險調整後表現較好 ... 全文

ETF2017年4月27日

看穿假設性回報

投資理念在理論和實踐之間往往有差異。為了減低交易成本和增加可投資性,許多因子產品的實際投資策略都會與 ... 全文

ETF2017年3月2日

低波動性策略是優質長期投資

(編者按:作者上期指出,理論上,股票的利率敏感度與其現金流的穩定性有正面相關性,因此,低波動性股票應 ... 全文

ETF2017年2月23日

剖析低波動率投資潛在風險

利率對證券價格有非常大的影響。隨着利率上升,證券亦必須上調預期回報以吸引投資者。不過,伴隨利率上升的 ... 全文

ETF2017年2月16日

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