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2017年10月31日 即巿股評 港股直擊

【計量分析】11月再闖高峰

昨天完成期指結算,可惜最終只在28442點水平完成,筆者10月份持有LC274、LC276、LC278,及SC280、 LC282及SC284,LC286及SC288最後的一套未能成功,不過整體而言都是負值SPREAD,而九成的倉位在28400之下,所以10月利潤甚豐。

10月的月波幅只有1061點,相信今天都不會有變化,只有3.8%,亦即維持9月的細月波幅趨勢。同時今年出現3次細月波幅,這種組合用碎形分析,已預示了明年走勢。明年上半年料會維持較細月波幅,而下半年會突然出現大月波幅,只是完成整個升浪的過程會又急又短。國指10月的月波幅達756點,接近7%,波幅變化較穩健,預示未來一波升浪會由國指帶動。以期權操作,恒指期權明顯較易,亦方便用多種操作手法,但國指因基數太細,要達至多種策略有一定難度,讀者操作時宜多留意。

A股跌 買入訊號未改

昨天因國債急升,A股下跌,且跌穿3400點,現時周線買入訊號未改,日線短線回復區間市待變,仍須收穿3400點才可確認再展升浪。國指昨天高開低走,但仍守在日線買入訊號之上,後市偏好。現時筆者持有11月LC11400及LC11600,短線上望12200點水平,再用上移止賺位方式操作,收穿11200點時可先行止蝕,再等待下次操作機會。

恒指昨天高開觸及買入訊號後回吐,向下支持位上移至28100點,而向上阻力下移至28600點,只有500點,波幅區間極窄,意味大市快將出現突破。一旦升穿28600點,有望出現短線急升至29000至29200點水平才再作整固。當期指升穿28600點,大家可買入11月28600點的認購期權,以收穿28000點作為止蝕訊號。

由於10月的月波幅太細,之前首選的模型是11月見全年高位的機會最大, 12月只有不足10%的機率見全年高位。現時須修正為12月見本年高位的機會增加至一半。從10月期指轉倉期間,12月期指收市價反覆向上,大家可留意,12月期指及國期收市價均高於11月,反映大戶在12月的布局偏好,由2016年12月尾展開的升浪有望延至今年12月才終止,回氣要待明年初。如錯失今次買入訊號,恐怕今年升浪近水尾,屆時後悔要高追,操作便不理想。

滙控短線上望82元

昨天滙控(00005)提早公布業績, 從向心系統分析,現時日線波幅區間甚窄,昨天一度升穿77.5元日線買入訊號水平,周線仍維持偏好買入訊號,短線可以75元止蝕,上望82元,年底前有望見86元至88元水平。如採用期權可買入12月行使價77.5元的認購期權,而採用牛熊證的朋友可考慮牛證66911,收回價十分接近止蝕位,所以筆者直接用收回價當止蝕,大家必須留意控制注碼。

另一隻個股是中海油(00883),日線買入訊號在10.25元水平,昨天升穿高見10.58元。可現價買入,或考慮用12月行使價11元的認購期權捕捉!如用牛證,可考慮60498,以9.8元為止蝕位,目標先望11.5元水平。

作者筆名「軒熙爸」,全職炒家,研究技術分析多年惟仍未能滿足,最終明白效率市場的道理,如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測,卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁,把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢周二及周四開市前向「港股360」讀者分享市場看法。

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